Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MATEMATYCZNA TEORIA PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0301-MPW-05
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MATEMATYCZNA TEORIA PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: PRZEDMIOTY WYBIERALNE NA MATEMATYCE W 2006/2007
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Pełny opis:

Wymagania: wstep do matematyki finansowej.

Stopa zwrotu i ryzyko papieru wartosciowego. Współczynnik korelacji stóp zwrotu papierów wartosciowych.

Podstawowe modele portfeli. Portfele dwuskładnikowe i wieloskładnikowe. Portfele zawierajace

instrumenty wolne od ryzyka. Podstawowe pojecia analizy portfelowej ( stopa zwrotu i ryzyko portfela,

portfele dopuszczalne, zbiór mozliwosci, portfele efektywne, portfel rynkowy, linia rynku kapitałowego).

Kryteria wyboru portfela ( portfel o minimalnym ryzyku, maksymalizacja dochodu, wskaznik Sharpe’a,

funkcja uzytecznosci ). Metoda stochastycznej dominacji. Modele rynku kapitałowego ( model jednowskaznikowy,

model równowagi CAPM, model arbitrazu cenowego APT ). Portfele obligacji ( czas trwania,

strategia uodpornienia portfela, strategia dopasowania dochodów ). Modele stochastyczne.

Literatura:

1. M.Capinski, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, Springer-Verlag 2003.

2. K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, PWN 2002.

3. P.Jaworski, J.Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltex 2005.

4. M.Kolupa, J.Plebaniak, Budowa portfela lokat, PWE 2000.

5. Matematyka i statystyka finansowa, pod red. E.Nowaka , 1997.

6. S.R.Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej, ( Introduction to Mathematical Finance), WNT

2005.

7. Materiały z Letniej Szkoły Matematyki Finansowej , Bedlewo 2001.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)