MATEMATYCZNA TEORIA PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 0301-MPW-05 |
Kod Erasmus / ISCED: |
11.1
|
Nazwa przedmiotu: | MATEMATYCZNA TEORIA PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH |
Jednostka: | Instytut Matematyki |
Grupy: |
PRZEDMIOTY WYBIERALNE NA MATEMATYCE W 2006/2007 |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | (brak danych) |
Rodzaj przedmiotu: | wybieralny |
Pełny opis: |
Wymagania: wstep do matematyki finansowej. Stopa zwrotu i ryzyko papieru wartosciowego. Współczynnik korelacji stóp zwrotu papierów wartosciowych. Podstawowe modele portfeli. Portfele dwuskładnikowe i wieloskładnikowe. Portfele zawierajace instrumenty wolne od ryzyka. Podstawowe pojecia analizy portfelowej ( stopa zwrotu i ryzyko portfela, portfele dopuszczalne, zbiór mozliwosci, portfele efektywne, portfel rynkowy, linia rynku kapitałowego). Kryteria wyboru portfela ( portfel o minimalnym ryzyku, maksymalizacja dochodu, wskaznik Sharpe’a, funkcja uzytecznosci ). Metoda stochastycznej dominacji. Modele rynku kapitałowego ( model jednowskaznikowy, model równowagi CAPM, model arbitrazu cenowego APT ). Portfele obligacji ( czas trwania, strategia uodpornienia portfela, strategia dopasowania dochodów ). Modele stochastyczne. |
Literatura: |
1. M.Capinski, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, Springer-Verlag 2003. 2. K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, PWN 2002. 3. P.Jaworski, J.Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltex 2005. 4. M.Kolupa, J.Plebaniak, Budowa portfela lokat, PWE 2000. 5. Matematyka i statystyka finansowa, pod red. E.Nowaka , 1997. 6. S.R.Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej, ( Introduction to Mathematical Finance), WNT 2005. 7. Materiały z Letniej Szkoły Matematyki Finansowej , Bedlewo 2001. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.