WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII RYNKÓW FINANSOWYCH
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | W4-MT-S2-20-WZMRF |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII RYNKÓW FINANSOWYCH |
Jednostka: | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych |
Grupy: |
Przedmioty specjalistyczne - matematyka /stacjonarne II stopnia/ |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | (brak danych) |
Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-02-21 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Maria Górnioczek | |
Prowadzący grup: | Maria Górnioczek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-20 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR W
L
CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Maria Górnioczek | |
Prowadzący grup: | Maria Górnioczek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
|
Sposób ustalania oceny końcowej: | Średnia ocen z zaliczenia i egzaminu. |
|
Pełny opis: |
Modele z czasem dyskretnym ( teoria arbitrażu, miary martyngałowe, wycena instrumentów pochodnych, modele zupełne i niezupełne, miara martyngałowa o minimalnej entropii, model CRR). Modele z nieskończonym horyzontem czasowym. Modele z czasem ciągłym (ogólny opis, model Blacka-Scholesa, wycena opcji standardowych, konstrukcja i wycena instrumentow egzotycznych). Metody aproksymacji modelu Blacka-Scholesa za pomocą modelu CRR. Alternatywny model Gerbera-Shiu (metoda transformaty Esschera). |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.