MODELOWANIE RYNKÓW FINANSOWYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	W4-MT-N2-20-MRF
Kod Erasmus / ISCED:	(brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu:	MODELOWANIE RYNKÓW FINANSOWYCH
Jednostka:	Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:	Przedmioty specjalistyczne - matematyka /niestacjonarne II st./
Punkty ECTS i inne:	6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia:	(brak danych)

Okres:	2021-02-22 - 2021-09-30	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WT ŚR CZ PT SO W L
Typ zajęć:	Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy:	Maria Górnioczek
Prowadzący grup:	Maria Górnioczek
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Egzamin Laboratorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:	Średnia arytmetyczna z zaliczenia i egzaminu
Pełny opis:	Ogólny model rynku finansowego, arbitraż, rynki zupełne i niezupełne, równoważna miara martyngałowa, fundamentalne twierdzenia matematyki finansowej. Interpretacja geometryczna arbitrażu i równoważnej miary martyngałowej. Podstawowe instrumenty pochodne. Wycena instrumentów na rynkach zupełnych i niezupełnych. Modele rynków skończonych. Model dwumianowy. Modele z czasem ciągłym. Model Blacka-Scholesa. Aproksymacja modelu Blacka-Scholesa za pomocą modeli dwumianowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.