SEMINARIUM DYPLOMOWE I [0301-MT-S1-14-SEMI]
semestr zimowy 2016/2017
seminarium,
grupa nr 4
| Przedmiot: | SEMINARIUM DYPLOMOWE I [0301-MT-S1-14-SEMI] |
| Zajęcia: |
semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z]
(zakończony)
seminarium [S], grupa nr 4 [pozostałe grupy] |
|
Termin i miejsce:
|
każda środa, 12:00 - 14:00
sala 232 Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres? |
|
Terminy najbliższych spotkań:
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem. |
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań. |
| Liczba osób w grupie: | 10 |
| Limit miejsc: | 10 |
| Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
| Prowadzący: | Żywilla Fechner, Andrzej Olbryś, Hanna Wojewódka-Ściążko |
| Literatura: |
[1 ] Bluhm, C.; Overbeck, L.; Wagner, C., An Introduction to Credit Risk Modeling, 2002 Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series [2 ] McNeil, A.J.; Frey, R.; Embrechts, P., Quantitive risk management. Concepts, Techniques, Tools, Princeton Series in Finance, 2005 [3 ] K. Jajuga, Zarzadzanie ryzykiem [1] J. Jakubowski, R. Sztencel, „Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa”, Script, Warszawa 2001. [2] J. Jakubowski, „Modelowanie rynków finansowych”, Script, Warszawa 2006. [3] D. Lamberton, P. Lapeyre, „Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance”, Chapman&Hall/CRC, 2000. [4] S.R. Pliska, „Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models ”, Wiley, 1997. [5] M. Musiela, M. Rutkowski, „Martingale Methods in Financial Modelling”, Springer, 2006. [6] S. Shreve, "Stochastic Calculus and Finance", Springer-Verlag, 1997. [7] B. Oksendal, "Stochastic Differential Equations. An Introduction with Applications", Fifth Edition, Springer-Verlag, 2000. [8] I. Karatzas, S.E. Shreve, „Brownian Motion and Stochastic Calculus”, Second Edition, Springer-Verlag, 1991. [9] L. Brieman, „Probability and Stochastic Processes: With a View Towards Applications”, Scientific Press, 1986. [10] P.E. Protter, „Stochastic Integration and Differential Equations”, Second Edition, Springer, 2003. [1] W. Otto, Ubezpieczenia majatkowe, WNT, Warszawa 2004. [2]. R. Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, " Modern actuarial risk theory" Kluwer Academic Publisher, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 2002. [3] W. Ostasiewicz, Modele aktuarialne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000. [4] V. I. Rotar, Actuarial models. The mathematics of insurance. A Chapmann & Hall Book CRC Press 2007. [5] N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickmann, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, Actuarial mathematics. Society of Actuaries Itasca Illinois 1986, 1997. [6] P. Jaworski, J. Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach. Poltext Warszawa 2005. |
| Zakres tematów: |
Wybrane zagadnienia modelu Credit Metrics Wybrane zagadnienia modelu KMV Wybrane zagadnienia modelu CreditRisk+ Metody wyznaczania wartości narażonej na ryzyko. Modelowanie rynków finansowych z czasem dyskretnym - na przykładzie modelu Coxa-Rossa-Rubisteina. Miara martyngałowa w modelu rynku skończonego. Charakterystyka opcji europejskich i amerykańskich oraz porównanie ich cen w modelu rynku skończonego. Istnienie i własności procesu Wienera. Model ryzyka kolektywnego w ubezpieczeniach majątkowych. Funkcja użyteczności w ubezpieczeniach. |
| Metody dydaktyczne: |
Przedstawianie przez uczestników zadanych tematów |
| Metody i kryteria oceniania: |
Ocena prezentacji tematów przez studentów |
| Uwagi: |
Matematyka finansowa Ubezpieczenia majątkowe. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
