SEMINARIUM DYPLOMOWE II [0301-MT-S1-14-SEMII]
semestr letni 2016/2017
seminarium,
grupa nr 5
| Przedmiot: | SEMINARIUM DYPLOMOWE II [0301-MT-S1-14-SEMII] |
| Zajęcia: |
semestr letni 2016/2017 [2016/2017L]
(zakończony)
seminarium [S], grupa nr 5 [pozostałe grupy] |
|
Termin i miejsce:
|
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 15:00
sala 232 Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres? |
|
Terminy najbliższych spotkań:
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem. |
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań. |
| Liczba osób w grupie: | 10 |
| Limit miejsc: | 15 |
| Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
| Prowadzący: | Żywilla Fechner, Andrzej Olbryś, Hanna Wojewódka-Ściążko |
| Literatura: |
[1] J. Jakubowski, R. Sztencel, „Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa”, Script, Warszawa 2001. [2] J. Jakubowski, „Modelowanie rynków finansowych”, Script, Warszawa 2006. [3] S.R. Pliska, „Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models ”, Wiley, 1997. Literatura dodatkowa i uzupełniająca: [4] D. Lamberton, P. Lapeyre, „Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance”, Chapman&Hall/CRC, 2000. [5] M. Musiela, M. Rutkowski, „Martingale Methods in Financial Modelling”, Springer, 2006. [6] S. Shreve, "Stochastic Calculus and Finance", Springer-Verlag, 1997. [7] B. Oksendal, "Stochastic Differential Equations. An Introduction with Applications", Fifth Edition, Springer-Verlag, 2000. [8] I. Karatzas, S.E. Shreve, „Brownian Motion and Stochastic Calculus”, Second Edition, Springer-Verlag, 1991. [9] L. Brieman, „Probability and Stochastic Processes: With a View Towards Applications”, Scientific Press, 1986. [10] P.E. Protter, „Stochastic Integration and Differential Equations”, Second Edition, Springer, 2003. [11 ] Bluhm, C.; Overbeck, L.; Wagner, C., An Introduction to Credit Risk Modeling, 2002 Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series [12 ] McNeil, A.J.; Frey, R.; Embrechts, P., Quantitive risk management. Concepts, Techniques, Tools, Princeton Series in Finance, 2005 [13 ] P. Brokwell, R. Davis, Time series. Theory and Methods, Springer series in statistics 1991 |
| Zakres tematów: |
Powtórzenie podstawowych pojęć i faktów z teorii prawdopodobieństwa (przestrzeń probabilistyczna, zmienna losowa i jej charakterystyki liczbowe, warunkowa wartość oczekiwana, martyngał itp.) Modelowanie rynków finansowych z czasem dyskretnym - na przykładzie modelu Coxa-Rossa-Rubisteina. Miara martyngałowa w modelu rynku skończonego. Charakterystyka opcji europejskich i amerykańskich oraz porównanie ich cen w modelu rynku skończonego. Istnienie i własności procesu Wienera. Rola procesu Wienera w modelu Blacka-Scholesa. Wybrane zagadnienia modelu Credit Metrics Wybrane zagadnienia modelu CreditRisk+ Metody wyznaczania wartości narażonej na ryzyko. Analiza spektralna szeregów czasowych. |
| Metody dydaktyczne: |
Przedstawianie przez uczestników zadanych tematów. |
| Metody i kryteria oceniania: |
Ocena prezentacji tematów przez studentów. Ocena przygotowania przez studentów ich prac licencjackich. |
| Uwagi: |
Matematyka finansowa. Modelowanie rynków finansowych. Ubezpieczenia majątkowe. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
